Сбербанк предрек большие проблемы банковскому сектору

фото pixabay.com |  Сбербанк предрек большие проблемы банковскому сектору
фото pixabay.com

За последние пять лет Банк России потратил 5 трлн руб., чтобы не допустить крушения банковской системы, отозвал больше 400 лицензий и национализировал три из пяти крупнейших частных банков. Но, несмотря на это, говорить о завершении банковского кризиса в России пока рано, отмечает Сбербанк в итоговом обзоре по банковскому сектору за 2019 г. (есть в распоряжении KONKURENT.RU).

«С точки зрения регуляторных условий деятельности банков 2019 г. охарактеризовался дальнейшим ужесточением норм Банка России. Значительная часть этих норм вводится в формате макропруденциального регулирования. Оно должно оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков в секторах, где риски носят системный характер, - пишет Сбербанк. – Большая часть этих ограничений представляет собой повышенные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала. Поэтому интегральной мерой жесткости регулирования можно считать отношение активов, взвешенных с учетом риска (RWA), к балансовой стоимости активов. Такое сравнение можно провести для банков в самых разных странах мира, что позволяет сравнивать жесткость регулирования. По данному показателю Россия к 2019 г. оказалась мировым лидером».

Это лидерство крайне сомнительно. Например, в России ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%, даже если реально наблюдался кризис на рынке, как, например, в Венгрии в случае валютной ипотеки или в США в случае sub-prime. К этой же категории относится и валютное кредитование экспортеров: на протяжении многих десятилетий в России именно эти кредиты отличаются самым высоким уровнем качества, да и в целом по валютным кредитам уровень просроченной задолженности втрое ниже, чем по кредитам предприятиям в рублях.

В целом сейчас в России повышенные коэффициенты риска распространяются на операции, которые составляют около 40% кредитного портфеля банков. В 2020 г. Банк России в рамках внедрения норм Базеля 3,5 планирует снижение коэффициентов риска по некоторым операциям. «По нашей оценке, Базель 3,5 может снизить коэффициенты риска примерно по 4% кредитного портфеля банков, что, по видимости, будет более чем перекрыто ужесточениями в части кредитования физических лиц. Макропруденциальные ограничения обычно носят контрциклический характер, то есть усиливаются на этапе перегрева экономики и ослабляются, когда банки испытывают трудности. Российская специфика состоит в том, что ужесточение происходит по сути на нижней стадии цикла, когда экономика и банковская система ищут хоть какие-то возможности роста, и, как только начинается оживление, возникают ограничения», - считают в Сбербанке.

В результате идет резкое снижение темпов роста всех основных банковских рынков. Прирост вкладов по итогам ноября оказался менее 9% г./г., хотя годом ранее даже на фоне оттока валюты из-за санкций он составил почти 10%, динамика средств предприятий замедлилась с 12,8 до 4%, а кредиты предприятиям — с 13,1 до 0,3%. Сохранились сравнительно высокие темпы роста кредитов физическим лицам, но и тут замедление было ощутимым — с 22,4% в 2018 г. до менее 18,6% в 2019 г.

Такое замедление будет иметь самые существенные последствия для банковской системы, сообщили в Сбербанке. Более низкие темпы роста балансовых показателей ведут к замедлению роста доходов банковской системы, что требует соответствующего снижения прироста издержек. Однако банкам приходится наращивать расходы на развитие информационных систем, кибербезопасность, а у многих остаются существенные проблемы с качеством кредитного портфеля.

«Более низким темпам роста в 2019 г. способствовало укрепление курса рубля в течение года, что обеспечило уменьшение рублевой стоимости валютных вкладов и обязательств, но при этом валютный кредитный портфель сокращался и в долларовом выражении, - резюмируют в Сбербанке. - Низкие темпы роста означают и обострение конкуренции внутри банковской системы: банки будут конкурировать за хороших заемщиков, бороться за новых вкладчиков. Темп прироста вкладов на уровне 8,9% сопоставим с объемом процентных расходов банков по вкладам. Это означает, что прирост новых денег на рынок очень невелик».

Комментарии (1)
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Ваше имя! 3 недели назад
4 0
ЦБ продолжает набивать матрас деньгами и перестраховываться. По сути ЦБ один из главных виновников стагнации экономики, а значит и роста доходов населения. Ну, хотя бы одного толкового экономиста-прагматика забросить в руководство страны! Душат бизнес в самом его зачатке! Выживают только олигархи с административным ресурсом. И...... никакого просвета
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ