ЦБ прогнозирует возможный дефолт.
Центробанк РФ заявил о волне дефолтов, которая ожидается в банковской системе.
С точки зрения регулятора, у компаний из наиболее пострадавшего от коронавируса сектора экономики может возникнуть волна дефолтов.
Об этом было заявлено в «Обзоре финансовой стабильности». Утверждается, что объемы неплатежеспособности ретейлеров, владельцев недвижимости, организаций общественного питания и гостиниц вырастет в два, а то и в три раза.
Регулятор прогнозирует уровень дефолта в размере 11–13% для гостинично-ресторанного бизнеса. У заемщиков из сферы торговли и производства товаров не первой необходимости, по мнению ЦБ, неуплаты возрастут до 9-10%. При этом отмечается, что данные показатели выше «нормального» уровня в два-три раза.
Речь идет и о тех компаниях, которые имеют валютные займы, и при этом не имеющие валютной выручки. Как отметил регулятор, кроме падения экономики, такие организации подкосит и неустойчивое положение российской валюты, которое только увеличит цену обслуживания задолженностей.
По состоянию на 1 апреля компании, «осуществляющие операции с недвижимостью», задолжали банкам 10,9 млрд руб.
«При этом у компаний практически отсутствует валютная выручка для обслуживания долга. Это сулит «существенное ухудшение финансового положения и рост частоты дефолтов как минимум в 2,5 раза, до 6-7% в год», – добавили в ЦБ.
При этом ЦБ отмечает, что доля безнадежных долгов не выше, чем в прошлом году: 12,4% по кредитам в рублях и 9,4% по кредитам в валюте (против 13% и 9,8% на октябрь 2019 года).
«Однако в дальнейшем можно ожидать ухудшения качества кредитного портфеля», – предупреждает ЦБ и уточняет, что в зоне риска оказался каждый пятый выданный банками рубль. И это только по корпоративным кредитам.
Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, с учетом розничных кредитов общий уровень проблемного долга достиг 19 трлн руб., что является третьей частью кредитного портфеля банков, 17,2% российского ВВП и почти 100% объемов федерального бюджета.
При этом Набиуллина подчеркнула, что российская банковская система способна пережить убытки в размере 5 трлн руб. По словам главы ЦБ, этот показатель является пределом прочности системы, который ей обеспечивают резервы и «буфер» капитала.
Также в обзоре ЦБ указано, что кредитные организации в состоянии восполнить порядка 40% своих обязательств при оттоке клиентских средств. Это 15 трлн руб. ликвидных активов, финансов на депозитах в ЦБ и незаложенных ценных бумаг.
Однако данные Банка России указывают и на то, что валютные обязательства кредитных организаций обеспечены хуже. Так, 55 млрд долларов в виде ликвидных активов покрывают 37,9% депозитов физлиц и корпораций и 18,6% от всех валютных обязательств.
