Стабильность российского финансового рынка достигнута за счет большой доли государства в собственности сектора и очень маленького принятия банками процентного риска, заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на XXII Международном банковском форуме.
В условиях, когда государство является источником, а не демпфером волатильности для предприятий, процентный риск может для банков превращаться в кредитный, указал Швецов. Поэтому с точки зрения финстабильности и устойчивости сектора как поставщика средств для модернизации экономики необходимо задуматься о рисках плавающих ставок в кредитовании юрлиц, отметил он.
Банки просто не могут брать на себя процентные риски с учетом структуры баланса, сказал в свою очередь старший вице-президент, директор блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» банка Дом.РФ Александр Аксаков: это не нежелание, а вынужденная мера. Банки вынуждены выдавать кредиты по плавающим ставкам, потому что депозиты размещаются в основной массе на короткий срок, а кредиты – на долгий, поясняет он.
Вклады граждан сейчас по большей части размещаются на срок до полугода, а компаний – на одну-три недели, указывает Аксаков. При этом активы банковской системы достаточно длинные, в том числе в корпоративном сегменте, – это и проектное, и оборотное финансирование. В итоге у банков образуется разрыв между средней дюрацией по активам и по пассивам, констатирует банкир. И чтобы не создавать риски для банков в отдельности и для системы в целом, кредитные организации вынуждены были переходить на плавающие ставки, говорит Аксаков.
Как отметила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова, сейчас действуют законодательные ограничения на установление плавающих процентных ставок по кредитам физлиц, поэтому банки минимизируют свой процентный риск через корпоративный сегмент. В результате существенная часть корпоративных кредитов выдается под плавающие процентные ставки, в то время как пассивы стали более короткими, что позволяет банкам оперативно снижать стоимость фондирования при снижении ставок в экономике, указывает Якупова.
По словам эксперта, «перекладывание» банками процентного риска на корпоративных клиентов приводит к существенному росту долговой нагрузки заемщиков, что, в свою очередь, несет для банков дополнительный кредитный риск.
