Агентство АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО АКБ «Приморье» до уровня BB-(RU), изменив прогноз на «негативный».
Понижение кредитного рейтинга обусловлено снижением оценки достаточности капитала до адекватной при сохранении умеренно низкой оценки бизнес-профиля, удовлетворительной оценки риск-профиля и удовлетворительной позиции по фондированию и ликвидности.
«Изменение прогноза со «стабильного» на «негативный» отражает вероятность ухудшения агентством оценки достаточности капитала банка на фоне убытка, зафиксированного по итогам 2024 г., и ожиданий АКРА относительно факторов, влияющих на оценку достаточности капитала в 2025 г.», – подчеркивается в сообщении АКРА.
Агентство отмечает среднюю диверсификацию источников операционного дохода: в основном это доходы от вложений в долговые ценные бумаги и от кредитования юридических лиц. При этом наблюдается риск региональной концентрации, поскольку большая часть кредитного портфеля представлена заемщиками из Дальневосточного региона.
Регуляторный норматив банка H1.2 на 1 декабря 2024 г. составил 8,79% (среднее значение H1.2 за прошедшие 12 месяцев – 12,49%). Как показывают результаты стресс-теста АКРА, кредитная организация способна выдерживать прирост стоимости кредитного риска выше 500 б. п. без нарушения нормативов достаточности. Коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за период с 2019 по 2023 г. превысил 100 б. п.
«Оценка операционной эффективности учитывает средний уровень CTI (отношение операционных расходов к операционным доходам), а также значение NIM (чистая процентная маржа) ниже среднего показателя для банков аналогичного профиля. Последнее связано, с одной стороны, со структурой активов (представлены облигациями с фиксированной доходностью и кредитами юридическим лицам), а с другой – с большой долей сделок РЕПО и депозитов физических лиц в обязательствах», – указывает АКРА.
При этом агентство отмечает некоторое снижение уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле при сохранении повышенной концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков, не связанных с банком «Приморье».
АКРА подчеркивает, что «негативный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности понижение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. К этому могут привести: снижение нормативов достаточности капитала; уменьшение способности банка к генерации капитала; существенный рост проблемной и потенциально проблемной задолженности вследствие быстрого наращивания портфеля; рост объема инвестиционной собственности на балансе банка.
Как известно, 54,17% акций ПАО «АКБ «Приморье» принадлежит Ларисе Белобровой, супруге экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина.
